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            什么是期貨的強制減倉【期貨名詞解釋】

            發布時間:2020-05-15 15:38 來源:期貨交易 作者:期貨小編 閱讀:

              期貨強制減倉是期貨品種的價格連續出現多個同方向漲跌停板的時候,交易所采取的風控措施中的其中一種。

              1、期貨擴板的規則

              以上海期貨交易所為例,當該合約出現停板且單邊市的,該合約D2日擴板;如果D2日該合約出現同向停板且單邊市的,該合約D3日繼續擴板。

              舉例:例如2020年2月3日螺紋鋼2005合約出現了跌停單邊市,那么2月4日擴大漲跌停板幅度,如果2月4日跌停單邊市繼續出現,2月5日繼續擴大漲跌停板幅度,其中2月3日為D1日,2月4日為D2日,2月5日為D3日;

              推薦閱讀:【期貨單邊市

            期貨擴板規則

              2、強制減倉的概念:

              以上期所為例,強制減倉是指交易所將D3交易日收市時以漲跌停板價申報的未成交平倉報單,以D3交易日的漲跌停板價,與該期貨合約凈持倉盈利交易者按持倉比例自動撮合成交;同一交易者持有雙向持倉的,首先平自己的持倉,再按上述方法平倉。

              除了以上方法外期貨交易所在品種連續出現三個同方向漲跌停板有哪些風控措施呢?

            期貨強行減倉概念

              提示:投資者如果持有與行情方向相反的虧損持倉,并希望參與交易所的強制減倉,則需要在D3交易日收市前將平倉單進行掛單申報,否則交易所不會對投資者的虧損持倉進行強制減倉。反之,如果不希望交易所執行強制減倉措施,在D3交易日收市前不進行平倉申報即可。

              以上就是有關期貨強制減倉,本文鏈接:http://www.oh1718.com/qhdy/1780.html

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