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什么是期貨正向套利和反向套利【案例解析】

發布時間:2020-05-13 15:32 來源:期貨交易 作者:楊漂亮 閱讀:

  期貨知識課堂開課啦~期貨行業里面不乏有很多高大上的詞語,對于期貨基礎知識極其薄弱的投資者來說想理解真的是難上難,尤其是那些平時交易愛看研發報告的朋友們,讀起來是一個頭兩個大,所以今天小編就通過案例為大家揭秘什么是期貨正向套利和反向套利

什么是正向套利

  簡單理解,正向套利就是買入近月期貨合約,賣出遠月期貨合約;反向套利就是買入遠月期貨合約,賣出近月期貨合約。相信大家在期貨公司的研發報告上面經常會看到“XX-XX正套”的字眼,比如“9--12正套”,這就代表著買入近月9月期貨合約,同時賣出12月遠月期貨合約,在9月和12月這兩個期貨合約內進行套利。反向套利則是相反的操作。

正向套利如何理解

  下面小編通過兩個例子給大家簡單的講一下正向套利和反向套利是如何操作的:

  案例一(正向套利):2019年5月,螺紋1909合約的價格是3500元,螺紋1912合約的價格是4000元。投資者小林買入開倉一手近月螺紋1909合約,同時賣出開倉一手遠月螺紋1912合約。而進入2019年6月的時候,螺紋1909的價格漲到了3700元,螺紋1912合約的價格降到了3800元。

什么是正向套利和反向套利

  如上圖,如果此時小林將手中的兩手持倉全部進行平倉處理,他就實現了通過兩個期貨合約進行正向套利,共賺取400元的差價,如下:

  ①螺紋1909合約的差價=賣出平倉價格-買入開倉價格=3700-3500=200元/手

  ②螺紋1912合約的差價=賣出開倉價格-買入平倉價格=4000-3800=200元/手

什么是反向套利

  案例二(反向套利):2019年7月,滬深300IF1909為3800點,IF1909合約是3600點。趙小姐想要在這兩個合約之間進行反向套利,即她賣出開倉一手IF1907合約,同時買入開倉一手IF1909合約。當進入2019年8月的時候,IF1907合約的價格跌到了3750點,相反,IF1909合約的價格漲到了3700點。

正向套利和反向套利是什么意思

  如上圖,趙小姐覺得平倉的時機到了,所以她將手中持有的2手滬深300的期貨合約都及時平了倉,那么她就實現了反向套利,一共賺取了150個點的差價,如下:

  ①IF1907合約的差價=賣出開倉價格-買入平倉價格=3800-3750=50點

  ②IF1909合約的差價=賣出平倉價格-買入開倉價格=3700-3600=100點

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反向套利的原理是什么?

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相關評論:

承德市 盛夏 的評論:
正向套利和反向套利我總是幾反,看了這篇文章才比較清晰明了的~

赤峰市 無解方程 的評論:
最近研究這個正向和反向套利,對概念還是比較模糊,中信建投期貨真的專業!

南京市 時光小偷 的評論:
想開戶做期貨,找哪家公司比較好,大家有推薦嗎?

南陽市 黑絲 的評論:
中信建投非常好,客戶經理非常專業,這個正反向套利我不懂的時候就問了客服,她解答的很好呢

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